MOD_01
Finanzas bursátiles
Riesgo de mercado, VaR y volatilidad, performance attribution, renta variable y derivados. Certificación AMIB Nivel III.
- Metodologías de riesgo-rendimiento
- Volatilidad FX y accionaria
- Productos derivados
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PERFIL
~/perfilQuant. Diseño, investigo e implemento modelos matemáticos para mercados financieros: riesgo, rendimiento, derivados y trading algorítmico.
Más de quince años entre mesas de riesgo, reguladores y aulas: metodologías de riesgo de mercado en BBVA, Afore XXI Banorte, CONSAR y VALMER (Grupo BMV); docencia en algorithmic trading y machine learning para instituciones financieras; y desarrollo full-stack de plataformas propias de análisis cuantitativo.
Me muevo con la misma naturalidad entre un proceso estocástico, un backtest en Python y una arquitectura de datos en producción. Lo que me interesa es la frontera donde la matemática se vuelve software y el software se vuelve decisión.
MOD_02
Programación y modelación
Del modelo al sistema: Python para investigación y producción, backtesting, microestructura de mercado, pipelines de datos y visualización.
- Algorithmic trading (Python)
- Machine learning aplicado a finanzas
- Plataformas full-stack propias
MOD_03
I+D en matemáticas financieras
Procesos estocásticos, control óptimo, métodos numéricos y valuación. Investigación aplicada con rigor académico y salida a producción.
- Procesos estocásticos y control
- Métodos numéricos y simulación
- Docencia en RiskMathics y MHM
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TRAYECTORIA
~/log- 2024 — actual BitQuant Fundador · plataforma propia de análisis cuantitativo para mercados cripto
- 2023 — 2024 MHM Profesor · Algorithmic Trading (intro, intermedio, avanzado) y ML para financieros
- 2022 VALMER · Grupo BMV Gerente de Riesgos Financieros · metodologías de riesgo y performance
- 2019 — 2022 CONSAR Subdirector · Metodologías de Riesgo-Rendimiento
- 2015 — 2019 Afore XXI Banorte Especialista · análisis y metodologías de riesgo de mercado, renta variable y mandatos
- 2014 — 2020 RiskMathics Profesor · Trading Futures e Introducción a Algorithmic Trading con Python
- 2013 — 2014 BBVA Bancomer Sr. Metodología Riesgo de Mercado · volatilidad FX y accionaria (MATLAB)
- 2009 — 2010 SHCP · UIF Jefe de Departamento · Unidad de Inteligencia Financiera
// formación
- Universidad Anáhuac · Maestría en Métodos Matemáticos para Finanzas Cuantitativas
- EBC · Lic. Finanzas Corporativas · Lic. Banca y Mercados Financieros
- UnADM · Lic. Matemáticas (en curso)
- AMIB · Certificación Nivel III · PCEP Python Institute
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PROYECTOS
~/buildBQ
BitQuant
Plataforma de análisis cuantitativo para mercados cripto: microestructura, indicadores propios, estadística aplicada y valuación de probabilidades. Investigación que corre en producción.
abrir $ open bitquant.site
NZ
NOIZELAB
Laboratorio de música generativa: síntesis y secuenciación algorítmica en el navegador. La misma matemática de los mercados, aplicada al sonido.
abrir $ open noizelab.org
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CONTACTO
~/contactConsultoría cuantitativa, investigación aplicada, docencia o desarrollo de modelos y plataformas.
eids@quant:~$ cat contact.txt
web bitquant.site · noizelab.org
loc Ciudad de México · remoto
eids@quant:~$ ./send_message